La volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia y su conexión con la tasa de interés doméstica y externa durante 2001-2019
Trabajo de grado - Pregrado
2019
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación. This work aims to analyze the impact of domestic and international interest rate on the nominal exchange rate volatility during the period 2001-2019, applied to the Colombian case. In order to fulfill that objective, a descriptive research is performed and some autoregressive conditional heteroscedasticity models are estimated, from which it is concluded that the exchange rate, in addition to being volatile, presents asymmetric responses to exogenous shocks, and the behavior of the interest rates differential is significant on its determination.
Descripción:
Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación.
Título: Gil Hernandez , Camilo Cesar -2019.pdf
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