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Contratos De Futuro De Agua (NQH2O) Y Cálculo De Su Riesgo Financiero Entre El 2019 Y 2021

Alarcón Valenzuela, Joel Santiago; Galeano Murcia, Julian David; Villamil Moreno, Andrés Felipe (Escuela Colombiana de Ingenieria Julio GaravitoBogotá D.C., Colombia, 2021)

Las sequías no son nada nuevo para el estado de California, estas vienen azotando la región durante décadas, así mismo, causando graves problemas en la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios, tanto para usos ...
Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia

González Moreno, Andrea del Rocío (Escuela Colombiana de Ingeniería Julio GaravitoMatemáticas, 2019)

This document measures the dependence of the exchange rates of the dollar and the euro with respect to the Colombian peso and its forecast. For this purpose, the copula methodology and time series were used following a ...

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Contratos De Futuro De Agua (NQH2O) Y Cálculo De Su Riesgo Financiero Entre El 2019 Y 2021
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Alarcón Valenzuela, Joel Santiago | 2021

Las sequías no son nada nuevo para el estado de California, estas vienen azotando la región durante décadas, así mismo, causando graves problemas en la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios, tanto para usos industriales como cotidianos, pero es especialmente preocupante ya que estas sequías han ido escalando paulatinamente, alcanzando máximos históricos durante los últimos 5 años. Por lo cual el este documento está enfocado en este estado norteamericano. Por otra parte, la inclusión del agua en mercados financieros tanto formales como informales, no es un tema nuevo, ya que, en diversas regiones a lo largo del mundo desde hace ya varios años se han venido arraigando más actividades de comercialización de este recurso; en consecuencia a esto, se culminó con la creación del índice NASDAQ NQH2O en Septiembre de 2019, y sus respectivos contratos de futuro desde diciembre de 2020 en la bolsa mercantil de Chicago (o también conocida como CME), el mercado de derivados más grande del mundo. Aquí es cuando nace la necesidad de saber con certeza el riesgo financiero que implica colocar capital es este activo o commodity y poder brindar soluciones que permitan reducir este riesgo, para esto, hacemos uso de dos metodologías ya muy conocidas y probadas en los mercados financieros, el VaR (Value at Risk) y la teoría de portafolio eficiente de Markowitz.

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Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia
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González Moreno, Andrea del Rocío | 2019

This document measures the dependence of the exchange rates of the dollar and the euro with respect to the Colombian peso and its forecast. For this purpose, the copula methodology and time series were used following a GARCH model. The value at risk was established for a fictional portfolio that has investments in both dollars and euros, with varied proportions of investment in both currencies.

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