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Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia
dc.contributor.advisor | Ramírez Sepúlver, María Carolina (dir) | spa |
dc.contributor.author | González Moreno, Andrea del Rocío | spa |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T19:13:03Z | spa |
dc.date.accessioned | 2021-10-01T16:52:38Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T19:13:03Z | spa |
dc.date.available | 2021-10-01T16:52:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | spa |
dc.identifier.uri | https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22037 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/971 | |
dc.description.abstract | This document measures the dependence of the exchange rates of the dollar and the euro with respect to the Colombian peso and its forecast. For this purpose, the copula methodology and time series were used following a GARCH model. The value at risk was established for a fictional portfolio that has investments in both dollars and euros, with varied proportions of investment in both currencies. | eng |
dc.description.abstract | Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject | Cópulas | spa |
dc.subject | Series de Tiempo | spa |
dc.subject | Valor en Riesgo | spa |
dc.subject | VaR | spa |
dc.title | Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Matemático | spa |
dc.publisher.program | Matemáticas | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.subject.keywords | Copulas | spa |
dc.subject.keywords | Time Series | spa |
dc.subject.keywords | Value at Risk | spa |
dc.subject.keywords | VaR | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
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JA - Trabajos Dirigidos de Matemáticas [16]
Trabajos de Grado del Pregrado de Matemáticas de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito