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La cartera ideal según la teoría de Markowitz de los activos, oro, plata, platino y paladio de 2021 al 2023

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Authors

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Gómez Gómez, Angie Vanessa
Ramirez Orjuela, Daniel Esteban
Yazo Urrego, Julián Enrique
Abstract (Spanish)
El presente documento busca documentar la ejecución de una selección de portafolio evaluando la rentabilidad a determinado nivel de riesgo asumido, bajo la implementación de la metodología de frontera eficiente de Harry Markowitz. Esta demostración práctica se realizará evaluando la rentabilidad de dos portafolios donde cada uno de estos reflejará un nivel dado de riesgo. Este análisis se realizará partiendo de las mismas condiciones para los dos portafolios, evaluando periodos de tiempo de liquidación y niveles de inversión idénticos.
Abstract (English)
This document seeks to document the execution of a portfolio selection by evaluating the profitability at a certain level of assumed risk, under the implementation of Harry Markowitz's efficient frontier methodology. This practical demonstration will be carried out by evaluating the profitability of two portfolios, each reflecting a given risk level. This analysis will be carried out based on the same conditions for the two portfolios, evaluating identical liquidation periods and investment levels.
Extent
33 páginas
URI: https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/3159
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AA - Trabajos Dirigidos de Economía