Publication: Modelo VAR y ARCH Multivariado para la Estimación de Proyecciones del Precio de las Acciones de Amazon y Análisis de Volatilidad (2019-2023) - Análisis del Riesgo y Modelo VaR
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Abstract (Spanish)
Este estudio desarrolla y evalúa modelos predictivos para anticipar los precios de las acciones de Amazon (AMZN) y analizar su volatilidad. Utiliza modelos VAR (Vector Autoregression) y ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) multivariados, que integran diversas variables económicas como el S&P 500, la inflación y el PIB.
El análisis incluye la simulación de Monte Carlo para calcular el Value at Risk (VaR), demostrando la fiabilidad de las metodologías empleadas y la coherencia entre varios métodos de evaluación del riesgo. Estos modelos proporcionan herramientas robustas para la gestión de riesgos financieros, ayudando a los inversionistas a tomar decisiones informadas en un entorno de mercado volátil y dinámico.
Abstract (English)
This study develops and evaluates predictive models to anticipate the stock prices of Amazon (AMZN) and analyze its volatility. It uses multivariate VAR (Vector Autoregression) and ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) models, integrating various economic variables such as the S&P 500, inflation, and GDP.
The analysis includes Monte Carlo simulation to calculate the Value at Risk (VaR), demonstrating the reliability of the employed methodologies and the consistency among various risk assessment methods. These models provide robust tools for financial risk management, helping investors make informed decisions in a volatile and dynamic market environment.
The research significantly contributes to financial and econometric knowledge, offering a solid foundation for future research in risk management.
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69 páginas
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Chaparro Viracachá, Alberto Alejandro (2024). Modelo VAR y ARCH Multivariado para la Estimación de Proyecciones del Precio de las Acciones de Amazon y Análisis de Volatilidad (2019-2023) - Análisis del Riesgo y Modelo VaR.
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Chaparro Viracachá, Alberto Alejandro. "Modelo VAR y ARCH Multivariado para la Estimación de Proyecciones del Precio de las Acciones de Amazon y Análisis de Volatilidad (2019-2023) - Análisis del Riesgo y Modelo VaR." 2024.
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Chaparro Viracachá, Alberto Alejandro. 2024. "Modelo VAR y ARCH Multivariado para la Estimación de Proyecciones del Precio de las Acciones de Amazon y Análisis de Volatilidad (2019-2023) - Análisis del Riesgo y Modelo VaR."