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Title: La volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia y su conexión con la tasa de interés doméstica y externa durante 2001-2019
Other Titles: The nominal exchange rate volatility in Colombia and its connection with the domestic and external interest rate during 2001-2019
Authors: Gil Hernandez , Camilo Cesar 
Tutor: Perdomo Strauch, Álvaro Andrés (dir)
Keywords: Volatilidad económica - Colombia
Tasa de interés Domestica - Colombia
Tasa de Intercambio - Colombia
Issue Date: 2019
Publisher: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Abstract: Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación.
Abstract: This work aims to analyze the impact of domestic and international interest rate on the nominal exchange rate volatility during the period 2001-2019, applied to the Colombian case. In order to fulfill that objective, a descriptive research is performed and some autoregressive conditional heteroscedasticity models are estimated, from which it is concluded that the exchange rate, in addition to being volatile, presents asymmetric responses to exogenous shocks, and the behavior of the interest rates differential is significant on its determination.
URI: https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=21909
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/957
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Gil Hernandez , Camilo Cesar -2019.pdfEste trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación.1.75 MBAdobe PDFView/Open
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