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Title: Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia
Authors: González Moreno, Andrea del Rocío 
Tutor: Ramírez Sepúlver, María Carolina (dir)
Keywords: Cópulas
Series de Tiempo
Valor en Riesgo
VaR
Issue Date: 2019
Publisher: Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Abstract: Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.
Abstract: This document measures the dependence of the exchange rates of the dollar and the euro with respect to the Colombian peso and its forecast. For this purpose, the copula methodology and time series were used following a GARCH model. The value at risk was established for a fictional portfolio that has investments in both dollars and euros, with varied proportions of investment in both currencies.
URI: https://catalogo.escuelaing.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22037
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/971
Appears in Collections:HA - Trabajos Dirigidos de Matemáticas

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