Browsing JB - Trabajos de Grado Maestría en Ciencias Actuariales by Issue Date
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Ajuste a la tabla de mortalidad de rentistas válidos en Colombia RV 08
(Departamento de MatemáticasBogotáMaestría en Ciencias Actuariales, 2021)In Colombia, the construction and updating of mortality tables is responsibility of the Financial Superintendence of Colombia (SFC), currently counting on four current tables. Of these, the RV 08 Valid Annuity Mortality ... -
Estudio del riesgo de incumplimiento en la implementación del programa de garantías crediticias “Unidos por Colombia” del FNG en el marco de la pandemia
(Maestría en Ciencias Actuariales, 2022)La pandemia del covid-19 afectó fuertemente el sistema económico mundial, las cuarentenas y los cierres temporales del aparato productivo convirtieron esta crisis económica en un nuevo desafío a enfrentar para la política ... -
Análisis Comparativo de Modelos de Machine Learning Y GLM de Procesos de Tarificación de Seguros de Automóviles
(MatemáticasBogotáMaestría en Ciencias Actuariales, 2022)En el presente trabajo se compara cuantitativa y cualitativamente el desempeño y los procesos metodológicos asociados a la predicción de la frecuencia y severidad para un caso particular en el ramo de automóviles, aplicando ... -
Exploración de Modelos para Determinar el Incurrido en Seguros de Autos
(Maestría en Ciencias Actuariales, 2022)En los seguros generales es particularmente complicado hallar la forma de pronosticar el incurrido del ramo de autos en los amparos de pérdida y hurto parcial. Pronosticar esta cifra es vital para la compañía puesto ... -
Valor Máximo Discrecional (VMD) para intermediarios vigilados en el segmento empresarial del Fondo Nacional de Garantías
(Bogotá D.C.Maestría en Ciencias Actuariales, 2022)El Fondo Nacional de Garantías (FNG) es una entidad que otorga respaldo a créditos para personas independiente o microempresarios. Su apoyo es impulsado por el gobierno nacional a través de distintas campañas para fomentar ... -
Propuesta para determinar la metodología que reduce el descalce generado entre los activos financieros y los pasivos actuariales, optimizando el cálculo de la reserva técnica por insuficiencia de activos.
(MatemáticasMaestría en Ciencias Actuariales, 2022)El siguiente artículo consisten en analizar algunas metodologías con el fin de determinar la que permite reducir el descalce generado entre los flujos futuros de los activos financieros y los pasivos actuariales, optimizando ... -
Predicción Del Costo De Las Reclamaciones Con Machine Learning
(Maestría en Ciencias Actuariales, 2022)The cost of future claims is an important study to determine the pure rate of any coverage offered by an insurer. To do this, the behavior of claims must be analyzed and a specific trend that can be applied to the cost of ... -
Ecuación de Smoluchowski con factores externos
(Maestría en ciencias actuarialesBogotá, ColombiaMaestría en Ciencias Actuariales, 2023)En este trabajo se pretende estudiar la ecuación de Smoluchowski con factores externos, la cual resulta de agregar y remover células a la ecuación clásica, a tasas s(i) y r(i) respectivamente. Por lo tanto, el trabajo está ... -
Análisis descriptivo y estadístico de un modelo de funciones de distribución para facilitar el proceso de evaluación en un Contrato de Reaseguro no proporcional en una cartera catastrófica de una compañía aseguradora en Colombia.
(Escuela Colombiana de IngenieríaMatemáticasBogotáMaestría en Ciencias Actuariales, 2023)Los contratos de reaseguro son relevantes en el ámbito asegurador, ya que permiten a la compañía aseguradora mitigar riesgos de liquidez, financieros, de mercado, entre otros. Específicamente, los reaseguros no proporcionales ... -
Determinación del impacto de incluir variables telemáticas en la construcción de modelos de prima pura para pólizas de auto en Colombia
(Escuela Colombian de IngenieríaMatematicasBogotáMaestría en Ciencias Actuariales, 2023)El presente trabajo tiene como objetivo determinar el efecto que supone el incluir variables telemáticas provenientes de dispositivos IoT en la construcción de modelos de prima pura de riesgo. Debido a la inexistencia de ... -
Aplicación actuarial del modelo epidemiológico SIR con nacimientos y muertes
(Escuela Colombiana de IngenieríaMatemáticasBogotáMaestría en Ciencias Actuariales, 2023)En este trabajo abordaremos la modelación de primas y reservas de un producto asegurador de vida que ofrezca cobertura en caso de infección o muerte a causa de una enfermedad viral, la modelación de las primas y reservas ... -
Estimación de la frecuencia y severidad asociada a pacientes recuperados del covid-19 en la costa caribe colombiana
(Escuela Colombian de IngenieríaColombiaMatemáticas, 2023)La pandemia generada por el covid-19 fue un evento el cual desafió la eficacia de la mayoría de los sistemas sanitarios del planeta, muchos de los cuales colapsaron de forma abrupta desencadenando un número de muertes ... -
Modelo predictivo de retención de clientes de cartera para el seguro de automóviles
(Escuela Colombiana de IngenieríaCiencias ActuarialesBogotáMaestría en Ciencias Actuariales, 2023)Actualmente el análisis de datos es clave para las empresas en Colombia, espeficificamente de seguros. El presente proyecto busca modelar una cartera de seguro de automóviles con el fin de predecir la probabilidad de ...